Finanse międzynarodowe
Książka porusza problematykę kursów walutowych dla:rynku forex,kontraktów forward, futures oraz swap,opcji europejskiej oraz opcji amerykańskiej.W książce uwzględniono również wątek teoretyczny, ukierunkowany na poznanie determinantów kursu walutowego. Omówiono:teorię przewagi komparatywnej, w wersji barterowej oraz w wersji walutowej,teorię parytetu siły nabywczej, w wersji statycznej oraz w wersji
dynamicznej,mikroekonomiczną teorię podaży i popytu,makroekonomiczną teorię podaży i popytu, wspartą bilansem płatniczym.Atutem podręcznika są liczne przykłady wzbogacone o szczegółowe ilustracje. Na szczególną uwagę zasługuje nowatorska wizualizacja opcji amerykańskiej w postaci obrazów perspektywicznych.
Zobacz pełny opis| Odpowiedzialność: | Jerzy Jakubczyc. |
| Hasła: | Finanse międzynarodowe Rynek walutowy Rynek pieniężny Rynek kapitałowy Instytucje finansowe Podręczniki akademickie |
| Adres wydawniczy: | Warszawa : Wolters Kluwer business, 2012. |
| Opis fizyczny: | 299, [1] s. : il. ; 24 cm. |
| Uwagi: | Bibliogr. s. 292-296. Indeks. |
| Przeznaczenie: | Książka jest podręcznikiem akademickim do przedmiotu finanse międzynarodowe oraz przedmiotów zbliżonych. |
| Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
- Wstęp
- 1. Finanse międzynarodowe - zakres oraz cel rozważań
- 1.1. Wprowadzenie
- 1.2. Kurs wymiany, czyli o cenie waluty obcej
- 1.3. Osobliwość finansów międzynarodowych
- 1.4. PPP, czyli o parytecie siły nabywczej
- 1.5. Teoria przewagi komparatywnej
- 1.6. Słowniczek z komentarzami
- 1.7. Podsumowanie
- 1.8. Zadania z rozwiązaniami
- 2. Determinanty rodzimej ceny waluty obcej
- 2.1. Wprowadzenie
- 2.2. Realny kurs równowagi a la Irving Fisher
- 2.3. Osobliwości ujęcia mikroekonomicznego
- 2.4. Znaczenie bilansu płatniczego
- 2.5. Czynniki finansowe
- 2.6. Podsumowanie
- 2.7. Zadania z rozwiązaniami
- 3. Forex
- 3.1. Wprowadzenie
- 3.2. Struktura rynku forex
- 3.3. Kwotowanie walut oraz kursy krzyżowe
- 3.4. Spekulacje na rynku forex
- 3.5. Podsumowanie
- 3.6. Zadania z rozwiązaniami
- 4. Zmagania z czasem
- 4.1. Wprowadzenie
- 4.2. Kłopotliwy rezultat
- 4.3. Dynamiczna wersja PPP
- 4.4. Czas jest pojęciem niejednoznacznym
- 4.5. Podsumowanie
- 4.6. Zadania z rozwiązaniami
- 5. Terminowy rynek walutowy
- 5.1. Wprowadzenie
- 5.2. Istota rynku FX
- 5.3. Kwotowania walut na rynku FX
- 5.4. Rachunek składany przeciw rachunkowi prostemu
- 5.5. Kontrakty futures
- 5.6. Walutowy swap
- 5.7. Podsumowanie
- 5.8. Zadania z rozwiązaniami
- 6. Wizualizacja perspektywiczna
- 6.1. Wprowadzenie
- 6.2. Anihilacja upływu czasu
- 6.3. Odkrycie perspektywy liniowej
- 6.4. Istota perspektywy
- 6.5. Fundamentalne twierdzenie z geometrii rzutowej
- 6.6. Podsumowanie
- 6.7. Zadania z rozwiązaniami
- 7. Opcje walutowe
- 7.1. Wprowadzenie
- 7.2. Pojęcia podstawowe
- 7.3. Opcje w terminie zapadalności
- 7.4. Opcja europejska oraz opcja amerykańska
- 7.5. Wycena europejskiej opcji walutowej
- 7.6. Wycena amerykańskiej opcji walutowej
- 7.7. Podsumowanie
- 7.8. Zadania z rozwiązaniami
- 8. Opcje walutowe w perspektywie
- 8.1. Wprowadzenie
- 8.2. Stopa wzrostu a stopa zwrotu
- 8.3. Kapitalizacja oraz ekstrapolacja
- 8.4. Amerykańska opcja call na obrazie izometrycznym
- 8.5. Amerykańska opcja call na obrazie perspektywicznym
- 8.6. Podsumowanie
- 8.7. Zadania z rozwiązaniami
- 9. Ryzyko kursu walutowego
- 9.1. Wprowadzenie
- 9.2. Pomiar ryzyka
- 9.3. Profile zagrożenia
- 9.4. Relacja między zagrożeniem a ryzykiem
- 9.5. Volatility
- 9.6. Podsumowanie
- 9.7. Zadania z rozwiązaniami
- Zakończenie
- Literatura
- Indeks
Zobacz spis treści