Ekonometria : wybrane zagadnienia
Tyt. grzbiet.: "Ekonometria - wybrane zagadnienia ".
Niniejszy podręcznik zawiera niezbędne minimum programowe z zakresu ekonometrii, wymagane na kierunkach ekonomicznych i rolniczych. Prezentuje modele ekonometryczne w sposób zwięzły i zrozumiały, niewymagający zaawansowanej wiedzy matematycznej. Zagadnienia teoretyczne zilustrowano licznymi przykładami empirycznymi, opartymi na najnowszych danych. Książka zawiera zadania przeznaczone do samodzielnego rozwiązania, wraz z odpowiedziami. Bibliografia obejmuje pozycje zarówno polskie, jak i zagraniczne z ostatnich lat.
| Odpowiedzialność: | Bolesław Borkowski, Hanna Dudek, Wiesław Szczesny. |
| Hasła: | Ekonometria Podręczniki akademickie |
| Adres wydawniczy: | Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2003. |
| Wydanie: | Wyd. 1, 2 dodruk. |
| Opis fizyczny: | 290, [1] s. : wykr. ; 24 cm. |
| Uwagi: | Bibliogr. s. 289-290. |
| Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
- Od autorów
- Rozdział l. Wprowadzenie
- 1.1. Wiadomości ogólne o ekonometrii
- 1.2. Dane statystyczne
- Rozdział 2. Model ekonometryczny
- Rozdział 3. jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny z jedną zmienną objaśniającą
- 3.1. Postać jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego z jedną
- 3.2. Estymacja parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą metodą najmniejszych kwadratów
- 3.3. Zadania
- Rozdział 4. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów
- 4.1. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów
- 4.2. Estymacja parametrów modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi metodą najmniejszych kwadratów
- 4.3. Własności estymatorów uzyskanych metodą najmniejszych kwadratów
- 4.4. Model ekonometryczny a model regresji
- 4.5. Współczynniki regresji netto a współczynniki regresji brutto
- 4.6. Dopasowanie modelu do danych empirycznych
- 4.6.1. Odchylenie standardowe reszt
- 4.6.2. Analiza wariancji zmiennej objaśnianej
- 4.6.3. Współczynniki determinacji
- 4.6.4. Inne miary dopasowania modelu do danych
- 4.7. Wnioskowanie o parametrach liniowego modelu ekonometrycznego
- 4.7.1. Dalsze konsekwencje przyjęcia założeń klasycznej metody najmniejszych kwadratów
- 4.7.2. Przedziały ufności dla parametrów strukturalnych
- 4.7.3. Testowanie hipotez dotyczących wartości parametrów strukturalnych
- 4.7.4. Przyczyny braku statystycznej istotności parametrów
- 4.8. Dobór zmiennych objaśniających do modelu
- 4.8.1. Eliminowanie zmiennych quasi-stałych
- 4.8.2. Metoda Hellwiga
- 4.8.3. Sekwencyjne metody doboru zmiennych objaśniających do modelu
- 4.9. Zadania
- Rozdział 5. Weryfikacja modelu
- 5.1. Wiadomości ogólne
- 5.2. Badanie własności odchyleń losowych
- 5.2.1. Wprowadzenie
- 5.2.2. Badanie losowości
- 5.2.3. Badanie normalności
- 5.2.4. Badanie autokorelacji
- 5.2.5. Badanie homoskedastyczności
- 5.3. Zadania
- Rozdział 6. Zmienne jakościowe
- 6.1. Zadania
- Rozdział 7. Metody szacowania parametrów modeli ekonometrycznych w przypadku wystąpienia autokorelacji i heteroskedastyczności
- 7.1. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
- 7.2. Metoda różniczki zupełnej
- 7.3. Metoda Cochrane‘a-0rcutta
- 7.4. Ważona metoda najmniejszych kwadratów
- 7.5. Zadania
- Rozdział 8. Inne metody estymacji parametrów jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego
- 8.1. Estymacja parametrów metodą największej wiarygodności
- 8.2. Zadania
- Rozdział 9. Nieliniowe modele ekonometryczne
- 9.1. Nieliniowe typy funkcji w badaniach ekonomiczno-rolniczych
- 9.2. Metody doboru postaci analitycznej modelu
- 9.3. Metody estymacji modeli nieliniowych
- 9.3.1. Estymacja parametrów modeli nieliniowych poprzez ich linearyzację
- 9.3.2. Metody numeryczne estymacji modeli nieliniowych
- 9.4. Zadania
- Rozdział 10. Funkcja produkcji
- 10.1. Badania elastyczności produkcji
- 10.2. Rachunek marginalny
- 10.3. Substytucja czynników produkcji
- 10.4. Dynamiczne funkcje produkcji
- 10.5. Funkcja produkcji typu CES
- 10.6. Zadania
- Rozdział 11. Ekonometryczna analiza rynku
- 11.1. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej Pareta
- 11.2. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej normalnej
- 11.3. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej logarytmiczno-normalnej
- 11.4. Zadania
- Rozdział 12. Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego
- 12.1. Badania dochodowej elastyczności popytu
- 12.2. Analiza logitowa
- 12.3. Zadania
- Rozdział 13. Modele wielorównaniowe
- 13.1. Wiadomości wstępne
- 13.2. Klasyfikacja zmiennych
- 13.3. Postać strukturalna i zredukowana modelu
- 13.4. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
- 13.5. Problem identyfikacji
- 13.6. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych
- 13.6.1 Estymacja parametrów modeli prostych i rekurencyjnych
- 13.6.2 Estymacja parametrów modeli o równaniach współzależnych
- 13.7.Weryfikacja modelu wielorównaniowego
- 13.8. Zadania
- Rozdział 14 Wykorzystanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych do prognozowania
- 14.1. Założenia predykcji
- 14.2. Prognoza punktowa i przedziałowa
- 14.3. Zadania
- Odpowiedzi do zadań
- Aneks l. Dane statystyczne
- Aneks 2. Tablice statystyczne
- Bibliografia
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)