Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki
Kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu nowoczesnych finansów. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki. Prezentuje wszystkie najważniejsze kwestie związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego, w tym: wycenę akcji, obligacji, instrumentów pochodnych oraz analizę portfelową. Opisuje sposób funkcjonowania giełdy, ustalania kursów giełdowych, organizowania
emisji oraz możliwości jej plasowania. Liczne przykłady liczbowe i ilustracje ułatwiają zrozumienie teorii i pozwalają zastosować ją do rozwiązywania problemów praktycznych.
Zobacz pełny opis| Odpowiedzialność: | Wiesław Dębski. |
| Seria: | FFF. Inwestycje |
| Hasła: | Rynek finansowy Bank centralny Giełda papierów wartościowych Akcje (ekon.) Obligacje Fundusz emerytalny Instytucje finansowe Banki inwestycyjne Rynek kapitałowy Rynek pieniężny Podręczniki akademickie |
| Adres wydawniczy: | Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. |
| Wydanie: | Wyd. 5 zm. |
| Opis fizyczny: | 643, [2] s. : il. ; 24 cm. |
| Uwagi: | Bibliogr. przy rozdz. Indeks. |
| Przeznaczenie: | Publikacja adresowana jest przede wszystkim do:studentów wydziałów ekonomicznych,szerokiego grona osób pracujących w biurach maklerskich,analityków papierów wartościowych,osób zarządzających finansami przedsiębiorstw,inwestorów giełdowych. |
| Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
| Dodaj recenzje, komentarz |
- Od autora
- Wprowadzenie. Istota i podział rynku finansowego
- 1. Rynek pieniężny
- 1.1. Istota rynku pieniężnego
- 1.2. Rynek lokat międzybankowych
- 1.3. Bony skarbowe
- 1.4. Krótkoterminowe papiery dłużne firm
- 1.5. Sekurytyzacja
- 1.6. Inne instrumenty
- Literatura
- 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej
- 2.1. Rola banku centralnego na rynku pieniężnym
- 2.1.1. Cele banku centralnego
- 2.1.2. Funkcje banku centralnego
- 2.1.3. Niezależność banku centralnego
- 2.2. Instrumenty polityki monetarnej
- 2.2.1. Klasyfikacja instrumentów
- 2.2.2. Operacje otwartego rynku
- 2.2.3. Polityka refinansowania
- 2.2.4. Polityka rezerw obowiązkowych
- 2.2.5. Inne instrumenty polityki monetarnej
- Literatura
- 3. Rynek kapitałowy
- 3.1. Istota rynku kapitałowego
- 3.2. Ryzyko inwestowania na rynku kapitałowym
- 3.3. Czynniki determinujące stopę procentową
- 3.4. Rynek pierwotny
- 3.4.1. Określenie ceny emisyjnej waloru
- 3.4.2. Plasowanie emisji w ofercie publicznej
- 3.5. Rynek wtórny
- 4. Giełda papierów wartościowych
- 4.1. Pojęcie i organy giełdy
- 4.2. Uczestnicy giełdy
- 4.3. Rodzaje zleceń giełdowych
- 4.4. Podział rynku
- 4.4.1. Rynek pozagiełdowy
- 4.4.2. Rynek giełdowy
- 4.5. Ustalanie ceny waloru
- 4.6. Rozliczenia i system informatyczny
- 4.7. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
- 4.7.1. Organy giełdy
- 4.7.2. Dopuszczanie i wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
- 4.7.3. Członkowie giełdy
- 4.7.4. Zlecenia maklerskie
- 4.7.5. Organizacja sesji giełdowej
- 4.7.6. Zasady prowadzenia notowań
- 4.7.7. Transakcje pakietowe
- 4.7.8. Publikowanie informacji giełdowych
- 4.7.9. Rynek instrumentów pochodnych
- 4.8. Indeksy giełdowe
- 4.8.1. Indeksy polskiej giełdy
- 4.8.2. Przykłady indeksów innych giełd
- Literatura
- 5. Akcje
- 5.1. Określenie akcji
- 5.2. Rodzaje akcji i prawa z nich wynikające
- 5.3. Wycena akcji
- 5.3.1. Istota wyceny akcji
- 5.3.2. Czynniki determinujące wartość akcji
- 5.3.3. Wartość wewnętrzna akcji
- 5.3.4. Modele dyskontowe wyceny akcji
- 5.3.5. Modele empiryczno-indukcyjne wyceny akcji
- Literatura
- 6. Obligacje
- 6.1. Istota obligacji
- 6.2. Podstawowe rodzaje obligacji
- 6.3. Podstawowe zasady emisji obligacji w Polsce
- 6.4. Wycena obligacji
- 6.4.1. Określenie ceny
- 6.4.2. Podstawowy model wyceny
- 6.4.3. Stopa zwrotu w terminie do wykupu
- 6.4.4. Ryzyko stopy procentowej dla posiadacza obligacji
- 6.4.5. Średni termin wykupu
- 6.4.6. Procedury klasyfikacji obligacji
- 6.5. Polskie obligacje rządowe
- 6.6. Polskie obligacje komunalne
- 6.7. Listy zastawne
- Literatura
- 7. Kontrakty terminowe
- 7.1. Uwagi wprowadzające
- 7.2. Istota transakcji terminowych
- 7.3. Kontrakty forwards
- 7.4. Ustalanie ceny kontraktu forward
- 7.5. Kontrakty futures
- 7.6. Rodzaje finansowych kontraktów futures
- 7.6.1. Walutowe transakcje futures
- 7.6.2. Procentowe transakcje futures
- 7.6.3. Indeksowe transakcje futures
- 7.7. Wycena kontraktów futures
- 7.7.1. Cena i wartość kontraktów futures
- 7.7.2. Cena kontraktów futures i forwards w warunkach idealnych
- 7.7.3. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których nie wypłaca się dywidend
- 7.7.4. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których wypłaca się dywidendy w sposób dyskretny
- 7.7.5. Wycena kontraktów opiewających na aktywa, od których wypłaca się dywidendy w sposób ciągły
- 7.7.6. Wycena kontraktów na instrumenty procentowe
- 7.8. Strategie handlowe wykorzystujące kontrakty futures
- 7.8.1. Hedging
- 7.8.2. Arbitraż
- 7.8.3. Spekulacja
- 7.9. Funkcjonowanie kontraktów terminowych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
- 7.9.1. Kontrakt terminowy na WIG20
- 7.9.2. Kontrakt terminowy na kurs USD
- 7.9.3. Kontrakty terminowe na akcje
- 7.9.4. Kontrakty terminowe na obligacje
- 7.9.5. Jednostki indeksowe na WIG20
- Literatura
- 8. Opcje
- 8.1. Uwagi wprowadzające
- 8.2. Istota opcji
- 8.3. Rodzaje finansowych transakcji opcyjnych
- 8.3.1. Transakcje opcyjne kasowe
- 8.3.2. Transakcje opcyjne terminowe
- 8.3.3. Warranty
- 8.4. Organizacja giełdowego rynku opcji
- 8.4.1. Uczestnicy giełdy opcji
- 8.4.2. Rola izby rozrachunkowej
- 8.4.3. Tabela notowań
- 8.5. Wycena opcji
- 8.5.1. Wartość opcji
- 8.5.2. Czynniki wpływające na wartość opcji
- 8.5.3. Modele wyceny opcji
- 8.6. Podstawowe strategie opcyjne
- 8.6.1. Motywy zawierania transakcji opcyjnych
- 8.6.2. Strategie opcyjne
- 8.7. Opcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
- 8.7.1. Opcje na indeks WIG20
- 8.7.2. Opcje na akcje spółek
- Literatura
- 9. Analiza portfelowa
- 9.1. Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko papierów wartościowych
- 9.2. Portfel dwuskładnikowy
- 9.3. Portfel wieloskładnikowy
- 9.4. Skłonność do ryzyka
- 9.5. Konstruowanie portfela z lokatami pozbawionymi ryzyka
- 9.6. Inne sposoby tworzenia portfela
- 9.7. Model równowagi rynku kapitałowego (CAPM)
- 9.8. Model arbitrażu cenowego (APT)
- 9.9. Ocena efektywności inwestycji
- Literatura
- 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
- 10.1. Uwagi wstępne
- 10.2. Banki komercyjne
- 10.3. Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
- 10.4. Fundusze inwestycyjne
- 10.4.1. Istota wspólnego inwestowania
- 10.4.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych
- 10.4.3. Organizacja prawna funduszy inwestycyjnych
- 10.4.4. Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych
- 10.4.5. Zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce
- 10.4.6. Przykłady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce
- 10.4.7. Jednostki funduszy portfelowych
- 10.4.8. Fundusze hedgingowe
- 10.5. Banki inwestycyjne
- 10.5.1. Obrót papierami wartościowymi
- 10.5.2. Doradztwo finansowe i zarządzanie aktywami
- 10.5.3. Operacje łączenia, przejmowania i wykupu przedsiębiorstw
- 10.5.4. Operacje na rynku pieniężnym i zarządzanie ryzykiem
- Literatura
- Indeks rzeczowy
Zobacz spis treści