Miejska Biblioteka

Spis treści:

1. Wstęp
2. 1. Czym jest rynek finansowy
3. 1.1. Wyróżniki rynku finansowego
4. 1.2. Obszary rynku finansowego
5. 1.3. Instrumenty rynku kasowego
6. 1.3.1. Papiery udziałowe
7. 1.3.2. Papiery dłużne
8. Literatura zalecana
9. 2. Rynek papierów dłużnych
10. 2.1. Makroekonomiczne oddziaływanie stopy procentowej
11. 2.2. Cena papieru dłużnego. Kupon. Rentowność
12. 2.3. Charakterystyka papierów dłużnych
13. 2.4. Rentowność papierów dłużnych
14. 2.5. Cena i rentowność
15. Literatura zalecana
16. 3. System obrotów kapitałowych
17. 3.1. Kim jest inwestor
18. 3.2. Inwestorzy instytucjonalni
19. 3.3. Inwestorzy nieprofesjonalni
20. 3.4. Powstawanie giełdy
21. 3.5. Organizacja i przebieg sesji giełdowej
22. 3.6. Izba rozrachunkowa. Depozyty
23. 3.7. Transakcje zabronione
24. Literatura zalecana
25. 4. Strategie
26. 4.1. Hipotezy rynku kapitałowego
27. 4.2. Fundamentaliści
28. 4.3. Zwolennicy ekonometrycznych modeli efektywnego rynku
29. 4.3.1. Model jednowskaźnikowy (Single Index Model)
30. 4.3.2. Model arbitrażu cenowego
31. 4.4. Technicy
32. 4.4.1. Teorie Dowa i Elliotta
33. 4.4.2. Formacje i wykresy świecowe
34. 4.4.3. Analiza trendu i odchyleń (tzw. nowoczesna analiza techniczna)
35. 4.4.4. Analiza wskaźników
36. Literatura zalecana
37. 5. Czemu służą instrumenty pochodne
38. 5.1. Źródłosłów i właściwości
39. 5.2. Motywy operacji terminowych
40. 5.2.1. Zarządzanie ryzykiem
41. 5.2.2. Spekulacje instrumentami pochodnymi
42. 5.3. Podstawowe rodzaje pochodnych
43. 5.4. Rodzaje ryzyka
44. 5.4.1. Ryzyko systemowe
45. 5.4.2. Ryzyko niesystemowe
46. Literatura zalecana
47. 6. Forward
48. 6.1. Pojęcie i własności operacji
49. 6.2. Arbitraż
50. 6.3. Forward towarowy
51. 6.4. Forward walutowy
52. 6.5. Forward na papiery dłużne
53. 6.6. Forward na akcje i indeksy
54. 6.7. Forward Rate Agreement
55. Literatura zalecana
56. 7. Swap
57. 7.1. Na czym polega swap
58. 7.2. Zabezpieczenie kontraktem swap
59. 7.3. Wycena kuponu dla swapów na stopy procentowe (Interest Rate Swap, IRS)
60. 7.4. Wycena kuponu dla swapów walutowych (Cross-Currency Rate Swap, CCRS)
61. 7.5. Uczestnicy rynku
62. 7.6. Geneza
63. 7.7. Nieklasyczne typy swapów
64. Literatura zalecana
65. 8. Futures
66. 8.1. Pojęcie
67. 8.2. Podstawowe parametry
68. 8.3. Obrót kontraktami futures
69. 8.4. Rozliczenie
70. 8.5. Izba rozliczeniowa
71. 8.6. Limity i ograniczenia w obrocie
72. 8.7. Metody obrotu kontraktami futures
73. 8.8. Zabezpieczenia poprzez kontrakty futures
74. Literatura zalecana
75. 9. Opcje
76. 9.1. Podstawowe wiadomości
77. 9.1.1. Czym są opcje
78. 9.1.2. Krótka i długa pozycja
79. 9.1.3. Opcje kupna i opcje sprzedaży
80. 9.1.4. Cena wykonania
81. 9.1.5. Pozostałe parametry opcji
82. 9.1.6. Opcje europejskie i amerykańskie
83. 1.7. Opcje in the money, at the money, out of the money
84. 9.1.8. Wartość wewnętrzna i wartość czasowa
85. 9.1.9. Opcje pokryte i niepokryte
86. 9.2. Obrót opcjami
87. 9.2.1. Opcje pozagiełdowe
88. 9.2.2. Opcje rzeczywiste i nierzeczywiste
89. 9.2.3. Opcje giełdowe
90. 9.2.4. Limity pozycji
91. 9.2.5. Kontrakty opcyjne
92. 9.2.6. Rynek pierwotny opcji giełdowych
93. 9.2.7. Rynek wtórny
94. 9.3. Wycena opcji
95. 9.3.1. Własności ceny opcji
96. 9.3.2. Stopa procentowa bez ryzyka
97. 9.3.3. Zasada parytetu opcji kupna i sprzedaży
98. 9.3.4. Model dwumianowy
99. 9.3.5. Model Blacka–Scholesa
100. 9.3.6. Problem parametrów rozkładu losowego
101. 9.3.7. Opcje na instrumenty o ciągłym premiowaniu
102. 9.3.8. Opcje na stopę procentową
103. 9.3.9. Opcje walutowe
104. 9.3.10. Opcje na futures
105. 9.3.11. Premie opcyjne na instrumenty o nieciągłym premiowaniu
106. 9.3.12. Swaptions
107. 9.4. Strategie opcyjne
108. 9.4.1. Współczynniki delta, vega, theta
109. 9.4.2. Zabezpieczenia portfela przy użyciu opcji
110. 9.4.3. Operowanie kombinacjami opcji
111. 9.5. Opcje egzotyczne
112. Literatura zalecana
113. Indeks

Zobacz spis treści

---