Miejska Biblioteka

Matematyka finansowa

Autor: Piasecki, Krzysztof

Zakres merytoryczny tego podręcznika obejmuje arytmetykę finansową poszerzoną o problematykę składki w ubezpieczeniach na życie. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, opis zależności arytmetyki finansowej został uzupełniony o jej implementację w arkuszu EXCEL. Każda taka implementacja jest przedstawiona jako wywołanie funkcji arkusza EXCEL wchodzącego w skład pakietu biurowego OFFICE Professional 2007. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiązania.

---

1. Przedmowa
2. Przewodnik dla studentów
3. 1. Zmienne matematyki finansowej
4. 1.1. Przesłanki procesu aprecjacji kapitału
5. 1.2. Reprezentacja płatności
6. 1.3. Rachunek czasu
7. 1.4. Stopy procentowe
8. 1.5. Struktura bazowej stopy procentowej
9. 1.6. Struktury terminowe
10. 1.7. Zadania
11. 2. Wartość przyszła
12. 2.1. Oprocentowanie proste
13. 2.2. Oprocentowanie składane
14. 2.3. Wartość skapitalizowana z dołu
15. 2.4. Wartość skapitalizowana z góry
16. 2.5. Kapitalizacja ciągła
17. 2.6. Zadania
18. 3. Wartość bieżąca
19. 3.1. Dyskonto proste rzeczywiste
20. 3.2. Dyskonto składane
21. 3.3. Dyskonto składane handlowe
22. 3.4. Dyskonto ciągłe
23. 3.5. Dyskonto proste handlowe
24. 3.6. Zadania
25. 4. Podstawy matematyki finansowej w środowisku zróżnicowanej ceny pieniądza
26. 4.1. Nieregularna struktura terminowa forward
27. 4.2. Wartość przyszła
28. 4.3. Wartość bieżąca
29. 4.4. Struktura terminowa spot
30. 4.5. Zadania
31. 5. Wartość bieżąca netto
32. 5.1. Reprezentacja inwestycji finansowej
33. 5.2. Wartość bieżąca netto – dyskonto składane
34. 5.2.1. Przypadek nieregularnej struktury terminowej forward
35. 5.2.2. Przypadek regularnej struktury terminowej forward
36. 5.2.3. Przypadek bazowej stopy procentowej
37. 5.3. Wartość bieżąca netto – dyskonto ciągłe
38. 5.4. Zmienność wartości bieżącej netto
39. 5.5. Zadania
40. 6. Rachunek rent
41. 6.1. Klasyfikacja rent
42. 6.2. Renty proste
43. 6.3. Stałe renty proste
44. 6.4. Zmienne renty proste
45. 6.4.1. Renta arytmetyczna
46. 6.4.2. Renta geometryczna
47. 6.4.3. Renta seriami stała
48. 6.4.4. Renta pseudoarytmetyczna
49. 6.4.5. Renta pseudogeometryczna
50. 6.5. Renty uogólnione
51. 6.5.1. Renta w podokresach
52. 6.5.2. Renta w nadokresach
53. 6.6. Zadania
54. 7. Rachunek kredytów
55. 7.1. Wycena długu
56. 7.2. Równomierne plany spłaty długu
57. 7.2.1. Kredyty ze stałą ratą umorzeniową
58. 7.2.2. Kredyty ze stałą ratą kapitałową
59. 7.3. Nierównomierne plany spłaty długu
60. 7.4. Koszt kredytu
61. 7.4.1. Księgowy koszt kredytu
62. 7.4.2. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
63. 7.5. Zadania
64. 8. Rachunek obligacji
65. 8.1. Obligacje stałokuponowe
66. 8.2. Obligacje bez arkusza kuponowego
67. 8.3. Zadania
68. 9. Dynamiczna ocena projektów inwestycyjnych
69. 9.1. Ocena projektu inwestycyjnego
70. 9.2. Porównywanie pary projektów inwestycyjnych
71. 9.2.1. Przypadek równoważnych wydatków i identycznych momentów rozliczenia
72. 9.2.2. Przypadek równoważnych wydatków i różnych momentów rozliczenia
73. 9.2.3. Przypadek nierównoważnych wydatków i identycznych momentów rozliczenia
74. 9.2.4. Przypadek nierównoważnych wydatków i różnych momentów rozliczenia
75. 9.3. Projekty optymalne
76. 9.3.1. Porównania wielokryterialne
77. 9.3.2. Metoda PROMETHEE
78. 9.4. Zadania
79. 10. Składki w ubezpieczeniach na życie
80. 10.1. Wprowadzenie
81. 10.2. Czynniki wpływające na składkę netto w ubezpieczeniach na życie
82. 10.3. Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie
83. 10.3.1. Modele czasu trwania życia
84. 10.3.2. Konstrukcja tablic trwania życia
85. 10.4. Metody kalkulacji jednorazowej składki netto w podstawowych typach ubezpieczeń na życie
86. 10.4.1. Kalkulacja jednorazowej składki netto dla ubezpieczeń płatnych w momencie śmierci ubezpieczonego
87. 10.4.2. Kalkulacja jednorazowej składki netto dla ubezpieczeń płatnych w końcu roku śmierci ubezpieczonego
88. 10.4.3. Zastosowanie liczb komutacyjnych do wyznaczenia jednorazowej składki netto
89. 10.5. Metody kalkulacji okresowej składki netto w ubezpieczeniach na życie
90. 10.5.1. Kalkulacja dyskretnej okresowej składki netto
91. 10.5.2. Zastosowanie liczb komutacyjnych do wyznaczania okresowej składki netto
92. 10.6. Zadania
93. Dodatki
94. A. Metody wyznaczania rozkładu oprocentowania
95. B. Aktuarialny rachunek rent jednostkowych
96. C. Dowód jednoznaczności metod wyceny długu
97. D. Tablice aktuarialne
98. Bibliografia
99. Indeks

Zobacz spis treści