Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania : podręcznik z przykładami i zadaniami
Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień z zakresu klasycznej ekonometrii i teorii prognozy, takich jak: * modelowanie zjawisk gospodarczych (pomiar zjawisk gospodarczych oraz specyfikacja i metody doboru zmiennych do modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych i występujących w nich zmiennych), * klasyczna metoda najmniejszych kwadratów i jej uogólnienia, * weryfikacja modeli ekonometrycznych (mierniki i testy statystyczne
umożliwiające określenie jakości szacowanego modelu oraz jego przydatności w praktyce), * analiza szeregów czasowych (metody dekompozycji i modele szeregów czasowych), * prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych (reguły i metody prognozowania, błędy prognoz), * wprowadzenie do problematyki modeli wielorównaniowych. Liczne przykłady zamieszczone w podręczniku będą pomocne w zrozumieniu opisanych zagadnień teoretycznych, a pytania kontrolne pozwolą sprawdzić i utrwalić nabytą wiedzę. Dodatkowym atutem książki są zawarte w niej podstawowe wiadomości ze statystyki Cz zakresu wnioskowania statystycznego i analizy współzależności), tablice statystyczne oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania, inżynierii produkcji, technologii energii odnawialnej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką ekonometrii i prognozowania. Ogromną zaletą podręcznika jest zrozumiały sposób prezentacji teorii omawianych zagadnień i przejrzystość zapisu modeli e konometrycznych oraz zwięzła i poprawna interpretacja wyników. Do każdego omawianego zagadnienia dołączone są prawidłowo dobrane przykłady empiryczne. Sposób ich rozwiązania wyróżnia ten podręcznik spośród innych istniejących na rynku.
Zobacz pełny opis| Odpowiedzialność: | Dorota Witkowska. |
| Hasła: | Ekonometria Prognozy - metody Podręczniki akademickie |
| Adres wydawniczy: | Warszawa : Wolters Kluwer business, 2012. |
| Wydanie: | Wyd. 3. |
| Opis fizyczny: | 302 s. : il. ; 24 cm. |
| Uwagi: | Bibliogr. przy rozdz. |
| Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
- O autorce
- Słowo wstępne
- 1. Podstawy wnioskowania statystycznego i analizy korelacji
- Estymacja nieznanych parametrów
- Weryfikacja hipotez statystycznych
- Badanie współzależności zjawisk
- Miary korelacji
- Funkcja regresji
- Pytania kontrolne
- 2. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego
- Etapy budowy modelu ekonometrycznego
- Metody doboru zmiennych do modelu
- Postać funkcyjna modelu
- Obserwacja i pomiar zjawisk gospodarczych
- Identyfikacja modelu
- Estymacja parametrów modelu i j ego weryfikacja
- Rodzaje zmiennych
- Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
- Pytania kontrolne
- 3. Metoda najmniejszych kwadratów
- Założenia modelu
- Szacowanie parametrów strukturalnych
- Przykłady modeli wykładniczych, potęgowych i liniowych zawierających zmienne binarne
- Pytania kontrolne
- 4. Weryfikacja modelu ekonometrycznego
- Miary dopasowania
- Testy diagnostyczne
- Badanie istotności wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą
- Badanie normalności składnika losowego
- Weryfikacja hipotezy o postaci funkcyjnej modelu
- Problem współliniowości
- Pytania kontrolne
- 5. Niesferyczny czynnik zakłócający
- Weryfikacja hipotezy o występowaniu autokorelacji
- Weryfikacja hipotezy o jednorodności wariancji składnika losowego
- Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
- Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów do modeli heteroskedastycznych
- Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w wypadku występowania autokorelacji rzędu pierwszego
- Pytania kontrolne
- 6. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych
- Dekompozycja szeregu czasowego
- Metody wygładzania szeregów czasowych
- Modele szeregów czasowych
- Modele autoregresji
- Modele średniej ruchomej
- Modele procesów niestacjonarnych
- Pytania kontrolne
- 7. Prognozowanie
- Reguły prognozowania
- Wyznaczanie prognoz na podstawie modeli ekonometrycznych
- Miary dokładności prognoz
- Błędy prognoz ex ante
- Błędy prognoz ex post
- Pytania kontrolne
- 8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne
- Postacie modeli wielorównaniowych
- Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
- Identyfikowalność modelu
- Estymacja modeli wielorównaniowych
- Pytania kontrolne
- Literatura cytowana i zalecana
- Zadania do samodzielnego rozwiązania
- Tablice statystyczne
- Tablica 1. Wartości krytyczne rozkładu t-Studenta
- Tablica 2. Dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego
- Tablica 3. Wartości krytyczne rozkładu x2
- Tablica 4. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,01
- Tablica 5. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,05
- Tablica 6. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,025
- Tablica 7. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,001
- Tablica 8. Wartości krytyczne rozkładu serii
- Tablica 9. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona
- Tablica 10. Współczynniki {an+1} dla testu normalności Shapiro-Wilka
- Tablica 11. Wartości krytyczne dla testu Shapiro-Wilka
- Tablica 12. Rozkład X Kołmogorowa (graniczny)
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)