Miejska Biblioteka

Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego

Tematyka poruszona w niniejszej książce podejmuje wybrane, aktualne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Są wśród nich kwestie związane ze strategią bezpośredniego celu inflacyjnego i miarami inflacji oraz z jakościowymi wymiarami polityki pieniężnej i fiskalnej. Odrębny nurt rozważań stanowi problematyka walutowa, odnosząca się do zarządzania rezerwami walutowymi i zmiennością kursów

w ramach me­chanizmu ERM II. Refleksje autorów obejmują także konsekwencje spowolnienia w dobie kryzysu finansowego dla polskich przedsiębiorców, programy opcji menadżer­skich, rynek funduszy absolutnej stopy zwrotu czy modelowanie satysfakcji klientów.

Zobacz pełny opis

---

1. Wstęp
2. Rozdział 1. Istota i pomiar inflacji w realizacji strategii BCI - Karolina Tura
3. 1.1. Niejednoznaczność pojęcia inflacji
4. 1.2. Pomiar inflacji w bankach centralnych
5. 1.3. Stabilność cen - aspekt jakościowy
6. 1.4. Stabilność cen - aspekt ilościowy
7. Abstract
8. Bibliografia
9. Rozdział 2. Aspekty jakościowe polityki monetarnej i fiskalnej na tle policy mix - Sylwia Grenda
10. 2.1. Policy mix
11. 2.2. Oddziaływania polityki fiskalnej na politykę monetarną - sposoby weryfikacji
12. 2.3. Charakterystyka aspektów jakościowych na tle polityki monetarnej oraz polityki fiskalnej
13. 2.4. Przejrzystość
14. 2.5. Wiarygodność
15. 2.6. Niezależność
16. 2.7. Odpowiedzialność demokratyczna
17. Abstract
18. Bibliografia
19. Rozdział 3. Zarządzanie rezerwami walutowymi narodowych banków centralnych strefy euro - co zmienił kryzys? - Klaudia Kaczmarek
20. 3.1. Konstrukcja systemu rezerw walutowych w strefie euro
21. 3.2. Cele utrzymywania i zarządzania rezerwami walutowymi a sytuacja NBC
22. 3.3. Zarządzanie rezerwami walutowymi - tendencje sprzed kryzysu
23. 3.4. Zarządzanie aktywami finansowymi NBC SE12 w czasie kryzysu
24. 3.5. Zarządzanie rezerwami walutowymi NBC w czasie kryzysu
25. 3.5.1. Wielkość i struktura zasobu
26. 3.5.2. Pozostałe aspekty zarządzania
27. 3.6. Grupowanie NBC SE12 według sposobu zarządzania rezerwami dewizowymi
28. 3.6.1. Okres 2004-2006
29. 3.6.2. Okres 2007-2009
30. 3.6.3. Okres 2010-2011
31. 3.7. Inne portfele zarządzane przez NBC
32. Abstract
33. Bibliografia
34. Rozdział 4. Zmienność kursów walut krajów przystępujących do mechanizmu ERM II - Hanna Kołodziejczyk
35. 4.1. Rynki walutowe, ryzyko walutowe i reżimy kursowe
36. 4.2. Mechanizm ERM II - narzędzie stabilizowania kursów walut krajów członkowskich UE
37. 4.3. Modele zmienności kursów walutowych
38. 4.4. Zmienność wybranych walut krajów wstępujących do mechanizmu ERM II
39. Abstract
40. Bibliografia
41. Aneks
42. Rozdział 5. Niektóre konsekwencje spowolnienia gospodarczego dla polskich przedsiębiorstw w latach 2008-2010 i przykładowe działania na¬prawcze - Krzysztof Simon
43. 5.1. Oddziaływanie spowolnienia gospodarczego na przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2008-2009
44. 5.2. Wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
45. 5.3. Ograniczenie kosztów działalności przedsiębiorstw
46. 5.4. Zmiany struktury aktywów i pasywów
47. 5.5. Upadłości przedsiębiorstw w Polsce
48. Abstract
49. Bibliografia
50. Rozdział 6. Wpływ programów opcji menedżerskich na kursy akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie - Michał Łukowski
51. 6.1. Analiza spółek objętych badaniem
52. 6.2. Analiza własności szeregów
53. 6.3. Funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowej dla stóp zwrotu oraz dla kwadratów stóp zwrotu
54. 6.4. Dopasowanie modeli
55. 6.5. Oszacowania zmienności w próbie
56. 6.6. Badanie wpływu informacji na kurs akcji
57. 6.6.1. Metodologia badania
58. 6.6.2. Podział spółek na grupy
59. 6.6.3. Wyniki badań
60. Abstract
61. Bibliografia
62. Rozdział 7. Charakterystyka i rozwój rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce - Marcin Markiewicz
63. 7.1. Charakterystyka funduszy absolutnej stopy zwrotu
64. 7.2. Rozwój rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce
65. Abstract
66. Bibliografia
67. Rozdział 8. Zastosowanie analizy czynnikowej do modelowania satysfakcji klientów - Filip Gurgul
68. 8.1. Analiza czynnikowa
69. 8.1.1. Założenia i specyfikacja modelu
70. 8.1.2. Analiza czynnikowa a analiza satysfakcji
71. 8.1.3. Estymacja modeli analizy czynnikowej
72. 8.1.3.1. Założenia
73. 8.1.3.2. Zapis macierzowy równań modelu
74. 8.1.3.3. Zapis macierzowy równań modelu
75. 8.1.3.4. Algebraiczne wyznaczanie elementów macierzy wariancji-kowariancji modelu
76. 8.1.3.5. Macierzowy wzór na macierz wariancji-kowariancji modelu
77. 8.1.3.6. Algorytm optymalizacyjny i estymacja
78. 8.2. Badanie empiryczne
79. 8.2.1. Estymowany model
80. 8.2.2. Uogólnienie modelu do SEM
81. 8.2.3. Porównanie modeli
82. Abstract
83. Bibliografia
84. Spis tabel
85. Spis wykresów
86. Spis schematów
87. Spis rysunków

Zobacz spis treści

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.