Miejska Biblioteka

Spis treści:

1. Przedmowa
2. 1. Podstawowe zagadnienia kalkulacji składki
3. 1.1. Wprowadzenie
4. 1.2. Wycena ryzyka przy znanym rozkładzie prawdopodobieństwa
5. 1.3. Ryzyka zależne i kłopoty z dywersyfikacją
6. 1.4. Rozpoznawanie rozkładu prawdopodobieństwa ryzyka
7. 2. Model ryzyka indywidualnego
8. 2.1. Model ryzyka indywidualnego wprowadzenie
9. 2.2. Sploty zmiennych o rozkładach dyskretno-ciągłych
10. 2.3. Sploty zmiennych o rozkładach arytmetycznych
11. 2.4. Momenty zwykłe i centralne, współczynnik zmienności, skośność i kurtoza
12. 2.5. Funkcja generująca momenty, funkcja generująca kumulanty
13. 2.6. Rozmiary portfela ryzyk a charakterystyki rozkładu łącznej wartości szkód
14. 3. Model ryzyka łącznego - podstawowe rozkłady liczby szkód
15. 3.1. Model ryzyka łącznego wprowadzenie
16. 3.2. Rozkład Poissona
17. 3.3. Rozkład ujemny dwumianowy jako efekt niejednorodności populacji ryzyk
18. 3.4. Przykład: analiza danych empirycznych
19. 3.5. Dalszy ciąg przykładu: wnioski z analizy danych empirycznych
20. 3.6. Rozkład ujemny dwumianowy jako rozkład złożony
21. 3.7. Aneks. Estymacja parametrów rozkładu Poissona i rozkładu ujemnego dwumianowego
22. 4. Model ryzyka łącznego - rozkłady (złożone) łącznej wartości szkód
23. 4.1. Wprowadzenie
24. 4.2. Złożony rozkład Poissona
25. 4.3. Złożony rozkład dwumianowy i złożony rozkład ujemny
26. dwumianowy
27. 4.4. Wyznaczanie rozkładu X lub W za pomocą wzoru rekurencyjnego Panjera
28. 4.5. Dowód twierdzenia Panjera
29. 4.6. Dyskretyzacja ciągłych rozkładów wartości pojedynczej szkody
30. 5. Zaawansowane rozkłady liczby szkód
31. 5.1. Przykłady pozornych i rzeczywistych komplikacji modeli
32. podstawowych
33. 5.2. Niejednorodna populacja ubezpieczonych i rozkład beta-dwumianowy
34. 5.3. Wieloetapowe modelowanie liczby szkód - rozkłady z ogonem poissonowskim
35. 5.4. Rozkłady ucięte z klasy (a, b, 1)
36. 5.5. Złożone rozkłady liczby szkód na ryzyko
37. 5.6. Reparametryzacja rozkładów złożonych
38. 6. Zagadnienia podziału ryzyka
39. 6.1. Typowe sposoby podziału ryzyka
40. 6.2. Teoria użyteczności i optymalny podział ryzyka
41. 6.3. Nadwyżka zmiennej losowej ponad ustaloną wartość jako zmienna losowa
42. 6.4. Teoria użyteczności i porządkowanie ryzyk
43. 6.5. Momenty nadwyżki zmiennej losowej ponad ustaloną wartość
44. 6.6. Efekt inflacyjny w kontraktach nieproporcjonalnych
45. 7. Aproksymacje rozkładu łącznej wartości szkód i kalkulacja składki
46. 7.1. Proste aproksymacje rozkładu łącznej wartości szkód
47. 7.2. Aproksymacja szeregiem potęgowym standaryzowanej zmiennej normalnej
48. 7.3. Złożony rozkład Poissona: kontrola jakości aproksymacji poprzez
49. limitowanie wypłat za indywidualne szkody
50. 7.4. Kontrola jakości aproksymacji: przykład numeryczny
51. 7.5. Dekompozycja składki za portfel ryzyk na składkę za pojedyncze ryzyka
52. 8. Modele zależności ryzyk i kalkulacja składki
53. 8.1. Wprowadzenie
54. 8.2. Wartość i liczba szkód warunkowo zależne
55. 8.3. Wartość i liczba szkód warunkowo niezależne, ale bezwarunkowo
56. zależne
57. 8.4. Złożony rozkład Poissona mieszany rozkładem parametru częstotliwości szkód i parametru skali wartości pojedynczej szkody
58. 8.5. Rozkład łącznej wartości szkód mieszany rozkładem parametru częstotliwości szkód i parametru skali wartości pojedynczej szkody
59. 8.6. Formuły składki oparte na modelu z losową częstotliwością i skalą szkód
60. 8.7. Model dwugrupowy czynników częstotliwości i skali szkód
61. 8.8. Aneks. Charakterystyki zmiennej W* w modelach 2 i 3
62. 9. Wstęp do teorii ruiny
63. 9.1. Wprowadzenie
64. 9.2. Modelowy opis procesu nadwyżki ubezpieczyciela
65. 9.3. Prawdopodobieństwo ruiny i współczynnik dopasowania
66. 9.4. Model klasyczny: poissonowski proces pojawiania się szkód
67. 9.5. Przypadki gdy nie istnieje współczynnik dopasowania
68. 9.6. Rozkład kolejnych strat l
69. 10. Szacowanie prawdopodobieństwa ruiny i wyniki
70. asymptotyczne
71. 10.1. Wprowadzenie
72. 10.2. Oszacowania oparte na głębokości deficytu w momencie ruiny
73. 10.3. Zmienne losowe o monotonicznej funkcji hazardu
74. 10.4. Oszacowania dla modelu z czasem dyskretnym
75. 10.5. Asymptotyczny wzór Cramera-Lundberga
76. 10.6. Przypadek mieszaniny rozkładów wykładniczych
77. 11. Prawdopodobieństwo ruiny - aproksymacje
78. 11.1. Wprowadzenie
79. 11.2. Typowe aproksymacje; estymacja parametrów procesu
80. 11.3. Trudny przypadek: rozkład wartości szkody z grubym ogonem
81. 11.4. Kontrola prawdopodobieństwa ruiny poprzez limitowanie wypłat: ilustracja numeryczna
82. 12. Prawdopodobieństwo ruiny - metody numeryczne
83. 12.1. Wprowadzenie
84. 12.2. Metody symulacyjne i skończony horyzont czasu
85. 12.3. Nieskończony horyzont czasu i symulacja procesu sprzężonego
86. 12.4. Metoda oparta na numerycznym rozwiązaniu równania całkowego
87. 12.5. Przyrosty normalne w modelu z czasem dyskretnym i efekt dywersyfikacji
88. 12.6. Aneks. Szczegóły zastosowanego algorytmu
89. 13. Kalkulacja składki
90. 13.1. Wprowadzenie
91. 13.2. Value at Risk (VaR)
92. 13.3. Kryterium jednookresowe i stopa zwrotu z kapitału (Risk Based Capital)
93. 13.4. Kryterium jednookresowe, stopa zwrotu z kapitału
94. i reasekuracja
95. 13.5. Kryterium prawdopodobieństwa ruiny przy danym kapitale początkowym
96. 13.6. Kryterium prawdopodobieństwa ruiny i stopa zwrotu z kapitału
97. 13.7. Prawdopodobieństwo ruiny, stopa zwrotu z kapitału i reasekuracja
98. 13.8. Uwagi końcowe: teoria a praktyka
99. Bibliografia
100. Skorowidz
101. *

Zobacz spis treści

---

---