Matematyka finansowa : instrumenty pochodne
Książka jest pierwszym polskim podręcznikiem z matematyki finansowej, który mimo stosunkowo niewielkiej objętości obejmuje szeroki zakres materiału i charakteryzuje się wysokim poziomem precyzji matematycznej. Autorzy, wybitni znawcy prezentowanej dziedziny, w zwarty sposób przedstawili podstawy współczesnej matematyki finansowej, a w szczególności metody wyceny instrumentów pochodnych. Ze względu na gwałtowny rozwój sfery bankowości i rynków finansowych w Polsce, metody te są przedmiotem zainteresowania coraz liczniejszej grupy profesjonalistów.
| Odpowiedzialność: | [aut.] Jacek Jakubowski [et al. ; pod red. Marka Rutkowskiego]. |
| Hasła: | Matematyka finansowa Podręczniki akademickie |
| Adres wydawniczy: | Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. |
| Wydanie: | Wyd. 2. |
| Opis fizyczny: | 320 s. : wykr. ; 24 cm. |
| Uwagi: | Bibliogr. przy rozdz. - Indeks. |
| Twórcy: | Jakubowski, Jacek. Rutkowski, Marek. (1952- ). Red. |
| Przeznaczenie: | Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów i doktorantów matematyki oraz ekonomii, studiujących problematykę finansową, a także do wykładowców na kierunkach związanych z zastosowaniami osiągnięć matematyki teoretycznej w tej dziedzinie. |
| Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
- PRZEDMOWA
- 1. INSTRUMENTY POCHODNE
- 1.1 Kontrakty terminowe forward i futures
- 1.2 Finansowe kontrakty futures
- 1.3 Ceny kontraktów terminowych
- 1.4 Klasyfikacja opcji
- 1.5 Rynki opcji
- 1.6 Strategie opcyjnie
- 1.7 Arbitrażowa wycena instrumentów pochodnych
- Bibliografia
- 2. WPROWADZENIE DO ANALIZY STOCHASTYCZNEJ
- 2.1. Warunkowa wartość oczekiwana
- 2.2. Martyngały, momenty stopu, martyngały lokalne
- 2.3. Procesy Wienera
- 2.4. Całka It“
- 2.5. Wzór It“
- 2.6. Eksponenta stochastyczna
- 2.7. Twierdzenie o reprezentacji, zamiana miary
- 2.8. Wzór Feynmana-Kaca
- 2.9. Przykład zastosowania: wzór Blacka-Scholesa
- 2.10. Dodatek: jednostajna całkowalność
- Bibliografia
- 3. WYCENA INSTRUMENTOW POCHODNYCH W CZASIE DYSKRETNYM
- 3.1. Modele rynku finansowego z czasem dyskretnym
- 3.2. Pojęcie arbitrażu
- 3.3. Wycena kontaktów europejskich
- 3.4. Zupełność modelu rynku finansowego
- 3.5. Zabezpieczenie kwantylowe
- 3.6. Zabezpieczenie poprzez funkcję użyteczności
- 3.7. Miary martyngałowe o minimalnej entropii
- Bibliografia
- 4. WYCENA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W CZASIE CIĄGŁYM
- 4.1. Model rynku finansowego z czasem ciągłym
- 4.2. Wycena martyngałowa instrumentów pochodnych
- 4.3. Model Blacka-Scholesa
- 4.4. Wycena instrumentów w modelu Blacka-Scholesa
- 4.5. Przykłady wyceny w modelu Blacka-Scholesa
- 4.6. Analiza wrażliwości
- 4.7. Zmienność cen akcji
- 4.8. Kontrakty terminowe
- 4.9. Opcje amerykańskie
- 4.10. Rynki niezupełne
- Bibliografia
- 5. INSTRUMENTY POCHODNE STÓP PROCENTOWYCH
- 5.1. Modelowanie cen obligacji
- 5.2. Modele stopy krótkoterminowej
- 5.3. Metoda Heatha, Jarrowa i Mortona
- 5.4. Metoda miary martyngałowej forward
- 5.5. Wycena opcji w gaussowskim modelu HJM
- 5.6. Transakcje procentowe typu cap i floor
- 5.7. Swapcje
- 5.8. Obligacje z ryzykiem kredytowym
- 5.9. Model Mertona
- 5.10. Własności momentów dojścia do bariery
- 5.11. Model Blacka i Coxa
- Bibliografia
- Skorowidz
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)