Miejska Biblioteka

Matematyka finansowa

Autor: Podgórska, Maria.

Podręcznik akademicki obejmujący pełny wykład tradycyjnej matematyki finansowej i nowe kierunki rozwoju tej dziedziny. Spójny układ treści, komunikatywny przekaz i poglądowe rysunki ułatwiają studiowanie tego trudnego przedmiotu. Starannie dobrane przykłady, wyjaśniające sposób rozwiązania i interpretację wyników, bezpośredni związek z praktyką obliczeń finansowych to kolejne atuty tego podręcznika. Każdy rozdział zawiera zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania, a odpowiedzi do nich znajdują się na końcu książki.

---

1. Wstęp
2. Rozdział 1. Procent prosty
3. 1.1. Procent, stopa procentowa, kapitalizacja
4. 1.2. Zasada oprocentowania prostego
5. 1.3. Oprocentowanie proste – stopa roczna
6. 1.4. Oprocentowanie proste – stopa podokresowa
7. 1.5. Równoważne stopy oprocentowania prostego
8. 1.6. Stopa zmienna w czasie, stopa przeciętna
9. 1.7. Dyskontowanie proste
10. 1.8. Zadania
11. Rozdział 2. Dyskonto handlowe proste
12. 2.1. Dyskonto handlowe
13. 2.2. Zasada dyskonta handlowego
14. 2.3. Stopa dyskontowa a stopa procentowa
15. 2.4. Weksle
16. 2.5. Bony skarbowe
17. 2.6. Zadania
18. Rozdział 3. Procent składany
19. 3.1. Zasada oprocentowania składanego
20. 3.2. Oprocentowanie składane – kapitalizacja roczna
21. 3.3. Oprocentowanie składane – kapitalizacja podokresowa
22. 3.4. Oprocentowanie składane – kapitalizacja ciągła
23. 3.5. Równoważne stopy oprocentowania składanego
24. 3.6. Stopa efektywna
25. 3.7. Stopa zmienna w czasie, stopa przeciętna
26. 3.8. Dyskontowanie składane
27. 3.9. Oprocentowanie i inflacja
28. 3.10. Oprocentowanie proste w czasie krótszym od okresu kapitalizacji
29. 3.11. Zadania
30. Rozdział 4. Wartość kapitału w czasie
31. 4.1. Model wartości kapitału w czasie
32. 4.2. Zasada równoważności kapitałów
33. 4.3. Wartość kapitału w czasie według zasady oprocentowania prostego
34. 4.4. Zadania
35. Rozdział 5. Renty
36. 5.1. Podstawowe pojęcia rachunku rent
37. 5.2. Renta o stałych ratach
38. 5.3. Podstawowe zagadnienia rachunku rent
39. 5.4. Renta o zmiennych ratach
40. 5.5. Renta uogólniona
41. 5.6. Zadania
42. Rozdział 6. Ratalna spłata długu
43. 6.1. Zasada równoważności długu i rat
44. 6.2. Schemat spłaty długu
45. 6.3. Rata annuitetowa
46. 6.4. Rata o stałej części kapitałowej
47. 6.5. Spłata odsetek w jednej racie i stałe spłaty kapitałowe
48. 6.6. Bieżąca spłata odsetek i zwrot kapitału w ostatniej racie
49. 6.7. Spłata długu poprzez fundusz umorzeniowy
50. 6.8. Spłata długu przy oprocentowaniu prostym
51. 6.9. Rzeczywista stopa procentowa
52. 6.10. Zadania
53. Rozdział 7. Mierniki oceny inwestycji finansowych
54. 7.1. Inwestycja finansowa
55. 7.2. Wartość bieżąca netto inwestycji
56. 7.3. Wewnętrzna stopa zwrotu
57. 7.4. Średni czas trwania
58. 7.5. Okres zwrotu
59. 7.6. Zadania
60. Rozdział 8. Losowa stopa procentowa
61. 8.1. Rozkład normalny i rozkład logarytmiczno-normalny
62. 8.2. Oprocentowanie i dyskontowanie okresowe
63. 8.3. Oprocentowanie i dyskontowanie ciągłe
64. 8.4. Zadania
65. Rozdział 9. Wprowadzenie do instrumentów pochodnych
66. 9.1. Podstawowe pojęcia
67. 9.2. Założenia modelowania wyceny
68. 9.3. Kontrakty terminowe forward i futures
69. 9.4. Kontrakt FRA
70. 9.5. Kontrakt wymiany stóp procentowych
71. 9.6. Opcje – podstawowe pojęcia i własności
72. 9.7. Wycena opcji na akcje – model dwumianowy, model Blacka–Scholesa
73. 9.8. Zadania
74. Dodatek A
75. Dodatek B
76. Odpowiedzi do zadań
77. Literatura
78. Indeks

Zobacz spis treści